2007年11月30日星期五

隨機指數背馳訊號最重要


隨 機 指 數 ( STC ) 的 快 版 上 周 已 經 介 紹 過 , 今 日 繼 續 介 紹 其 慢 版 ( Slow Stochastic ) 和 全 版 ( Full Stochastic ) , 以 及 背 馳 應 用 法 。 慢 版 STC 其 實 是 將 快 版 加 以 平 滑 ( Smoothing ) , 以 降 低 指 數 的 敏 感 度 , 避 免 過 頻 發 出 買 賣 訊 號 。 慢 版 中 的 %K , 是 快 版 %K 的 3 日 ( 以 日 線 圖 而 言 ) 簡 單 平 均 數 ( SMA ) 。 心 水 清 的 讀 者 會 發 現 , 若 快 版 中 的 %D 所 選 用 的 參 數 是 3 , 快 版 %D 根 本 就 是 慢 版 的 %K 。 慢 版 的 %D , 是 慢 版 %K 的 某 個 日 數 的 SMA , 也 就 是 再 將 慢 版 %K 平 滑 化 。 在 使 用 快 版 或 慢 版 時 , 要 輸 入 兩 個 參 數 , 第 一 個 是 %K 選 用 的 日 數 , 第 二 個 則 是 %D 。 以 右 圖 為 例 , 下 方 是 慢 版 STC , 第 一 個 參 數 18 , 即 %K 所 用 的 時 段 是 18 日 , 但 由 於 是 慢 版 , 故 用 快 版 公 式 計 出 %K 後 , 還 需 以 3 日 SMA 將 之 平 滑 化 。 第 二 個 參 數 是 5 , 即 是 將 慢 版 %K 以 5 日 SMA 平 滑 化 , 成 為 慢 版 %D 。 全 版 STC 有 3 個 參 數 需 要 輸 入 , 第 一 個 亦 是 未 平 滑 化 ( 快 版 ) %K 之 日 數 ; 第 二 個 則 是 平 滑 快 版 %K 所 選 用 的 SMA 日 數 , 以 得 出 全 版 %K ; 第 3 個 參 數 則 是 平 滑 全 版 %K 所 用 的 SMA 日 數 , 以 得 出 全 版 的 %D 。 在 輸 入 全 版 STC 參 數 時 , 若 在 第 二 個 參 數 輸 入 1 , 你 會 發 現 全 版 跟 快 版 一 模 一 樣 ; 若 是 輸 入 3 , 則 全 版 跟 慢 版 根 本 沒 有 分 別 。 為 何 如 此 ? 多 想 一 想 就 會 明 白 。

3 個 版 本 各 有 優 缺 點

全 版 STC 的 敏 感 度 比 慢 版 更 低 , 所 發 出 的 訊 號 更 慢 更 少 , 但 也 更 準 確 。 不 過 , 由 於 訊 號 有 時 來 得 太 慢 , 變 成 後 知 後 覺 , 失 去 測 市 作 用 。 STC 的 3 個 版 本 各 有 優 點 , 亦 各 有 缺 點 , 應 選 用 那 一 種 , 端 視 乎 你 的 投 資 ( 炒 賣 ) 風 格 , 以 及 所 投 資 的 工 具 的 性 質 。 一 般 來 說 , 即 日 鮮 炒 期 貨 者 , 多 採 用 快 版 STC ; 小 邱 炒 實 力 股 為 主 , 並 以 炒 一 個 短 浪 為 目 標 , 故 多 用 慢 版 。 全 版 則 較 適 合 玩 一 段 較 長 的 趨 勢 浪 。 其 實 STC 本 身 並 不 難 用 , 難 在 選 用 那 個 版 本 和 輸 入 甚 麼 參 數 , 要 解 決 此 一 難 題 , 只 能 靠 經 驗 。 介 紹 過 3 個 版 本 後 , 開 始 談 STC 的 應 用 了 。 STC 最 基 本 的 應 用 , 是 %K 在 超 買 區 ( 80 以 上 ) 跌 破 %D , 可 視 為 利 淡 訊 號 ; %K 在 超 賣 區 ( 20 以 下 ) 升 破 %D , 則 為 利 好 訊 號 。 不 過 , 發 明 者 George Lane 認 為 最 可 靠 的 訊 號 還 是 背 馳 。 就 跟 RSI 或 MACD 一 樣 , 若 股 價 浪 高 於 浪 ( 或 浪 低 於 浪 ) , 而 %D 卻 浪 低 於 浪 ( 或 浪 高 於 浪 ) , 便 形 成 頂 背 馳 ( 或 底 背 馳 ) , 右 圖 的 A 和 a 是 底 背 馳 , 利 好 ; B 和 b 是 頂 背 馳 , 利 淡 。 George Lane 又 指 出 , %K 在 左 邊 穿 破 %D ( 如 圖 中 L ) 的 重 要 性 , 遠 不 及 在 右 邊 穿 破 ( 如 圖 中 的 R ) 。

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